Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 1216 Откуда: Киев, Украина
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 10:54 am Заголовок сообщения: Продолжение Фабианиады
Приветствую господа!
Предлагаю посягнуть на святая святых банковского бизнеса. Банковский мультипликатор с его 10-и кратным заработком на проценте. Насколько удалось понять, 10-и кратный коэффициент применяется не к разнице между депозитным и кредитным %, а к абсолютной величине базового депозита. По меньшей мере так показано в Фабианиаде.
Итак, создаем акционерный банк с уникальными условиями: принимаем вклады по 12 годовых, предоставляем заемы под 6. За счет мультипликации имеем 60 годовых. По результатам финансовой деятельности за год за минусом обязательного резервирования и премии вкладчикам в накладе явно не остаемся. Физических банков у акционеров может быть несколько, ежли надо конечно
Имею предположение, что количество желающих взять кредит и внести депозит будет неограниченным. Второе не менее устойчивое предположение, что работать это не будет.
В чем проблема?
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 5:17 am Заголовок сообщения: Re: Продолжение Фабианиады
uncle_Alex писал(а):
Итак, создаем акционерный банк с уникальными условиями: принимаем вклады по 12 годовых, предоставляем заемы под 6.
Это классическая пирамида: выплаты по вкладам возможны только за счёт новых вкладов, а не за счёт доходов от кредитов. Рано или поздно количество выплат по вкладам превысит приток самих вкладов, и Вас посадят, дорогой Лёня Голубков.
Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 1216 Откуда: Киев, Украина
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 10:12 am Заголовок сообщения: Re: Продолжение Фабианиады
igrek писал(а):
Рано или поздно количество выплат по вкладам превысит приток самих вкладов, и Вас посадят, дорогой Лёня Голубков.
А что, банк резко перестал делать деньги из ничего? Воздух кончился или банковский мультипликатор уже в не закона.
Здесь, всего лиш замкнут выход на вход по положительной обратной связи
А теперь попробую воспроизвести т.н. банковский мультипликатор с нулевыми стартовыми условиями. Действующими лицами будет мастеровой-матрешечник Вася и халявщик-заемщик Петя. Для повышения остроты ощущений дадим фору мультипликации и примем ставку обязательного резерва равную нулю. Банк будет структурой на общественных началах и на процентах не наживается. Итак:
1. Центробанк выделил 100 баксюков местному банку и тот в свою очередь дал Пете заем.
2. Петя пришел к Васе, помахал соткой и заказал под это дело матрешку.
3. Вася сделал матрешку, продал её Пете и счасливый отнес уже свою сотку в тот же местный банк
4. Петя проведал, что в банке появилась возможность отхалявиться еще раз и сделал новый заем.
5. goto 2 (возвращаемся к пункту 2)
Имеем следующее: кредиты и депозиты растут бесконечно как и должно быть при нулевой ставке. Но нас интересует исключительно источник кредитов. Это злодейский банк? Ничего подобного, источник - голодный, босый и раздетый Вася. Наблюдается галопирующая инфляция? Тоже нет. Ежли Вася поднимет цену только на один цент, процесс тут же прекратится.
Теперь уберем форы из начального условия и придем к некоторому конечному значению ко-ва циклов и возврату центробанковской сотки в виде отчисления резервов местным банком. Петя теперь обладает не одинаковыми матрешками, а вложенным одна в другую комплектом матрешек. Может отсюда идея таких матрешек и пошла. Да, чуть не забыл напомнить, сотка из оборота ушла, а количество выданных заемов равно количеству привлеченных вкладов.
Картина получилась мрачная и неприглядная. Попробуем улучшить.
Вместо центробанка вводим в схему огородника, выращивающего морковку. Петю снабжаем соткой, доставшейся ему по наследству. Запускаем процесс:
1. Огородник кормится морковкой сам, покупает у Васи матрешку, Вася морковку потребляет.
2. Петя пришел к Васе, помахал соткой и заказал под это дело матрешку.
3. Вася сделал матрешку, продал её Пете и счасливый отнес уже свою сотку в тот же местный банк
4. Петя проведал, что в банке появилась возможность отхалявиться еще раз и сделал новый заем.
5. goto 1 (возвращаемся к пункту 1)
Имеем следующее: Источник кредитования не поменялся. Кого что смущает? Стартовая сотка у Пети? Привлеките разово центробанк из первого варианта. Банк и Вася не получают %? Придется Пете переодически наниматься пропалывать огород с морковкой, с этого кормится и расчитываться с банком. В банке тоже есть хотят.
Покажите, как местный банк может быть злодеем, а мультипликатор источником дополнительной инфляции.
Последний раз редактировалось: uncle_Alex (Сб Янв 24, 2009 10:25 am), всего редактировалось 3 раз(а)
uncle_Alex,
Ваши модели слишком абстрактны и при этом плодятся, как кролики. Что Вы хотите сказать, непонятно. Какую проблему Вы предлагаете обсудить? Попробуйте сначала сформулировать конкретную мысль, а потом поясните её с помощью какой-нибудь одной модели.
Один вопрос я всё-таки разглядел: как мультипликатор может служить источником дополнительной инфляции? Чтобы это понять, сначала разберитесь, как вообще дополнительные деньги создают инфляцию. Мультипликатор — это просто дополнительные деньги в системе.
uncle_Alex,
Ваши модели слишком абстрактны и при этом плодятся, как кролики. Что Вы хотите сказать, непонятно. Какую проблему Вы предлагаете обсудить? Попробуйте сначала сформулировать конкретную мысль, а потом поясните её с помощью какой-нибудь одной модели.
goto topic start
igrek писал(а):
Один вопрос я всё-таки разглядел: как мультипликатор может служить источником дополнительной инфляции? Чтобы это понять, сначала разберитесь, как вообще дополнительные деньги создают инфляцию.
Немного нарушено пространственно-временное отношение, но где-то так, из Вашей цитаты ниже:
igrek писал(а):
1. Банка нет. У меня есть доллар. Я покупаю у соседа два стула за один доллар.
2. Банк есть. У меня есть доллар. Я покупаю один стул за один доллар. Сосед кладёт доллар на депозит. Я беру кредит на один доллар и покупаю второй стул. Инфляция 100%.
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 7:48 am Заголовок сообщения: Re: Продолжение Фабианиады
Прочитал сегодня грамотные (на мой взгляд) мысли по теме:
Цитата:
Во-первых, надо сразу сделать оговорку, что в рассмотрение берётся некая условная модель, в которой государство представлено как абсолютно замкнутая система (для простоты восприятия можно использовать что-нибудь типа "единого земного всепланетарного государства). В "Духе времени" рассматривается именно эта модель, вы, как я понял, тоже будете рассматривать её. И это правильно: в конечном итоге, Земля - замкнутая система. Оговорка же эта была сделана для того, чтобы показать, что для анализа экономики отдельных государств (России, к примеру) эта модель может быть неприменима. Кроме того, эта модель делает бессмысленным обсуждение прибылей коммерческих банков (КБ), так как в ней эти деньги в итоге всё равно попадут обратно в экономику (т.е. они из неё, в общем смысле, не изымаются).
Теперь перейдём к рассмотрению модели. Фильм "Дух времени", насколько я понял, крутится вокруг следующей идеи: ЦБ выдаёт 100 дензнаков, а назад требует 105 -> отдать их не из чего -> мегакризис. На самом деле, тут есть три серьёзных допущения, мягко говоря, искажающих модель.
1) Все деньги надо вернуть одномоментно.
2) Полученные обратно деньги ЦБ сжигает (т.е. обратно в экономику они не попадают).
3) Все деньги приходят в экономику по цепочке ЦБ - КБ - экономика, других маршрутов не существует.
В реальности это немного не так. Попробуем изобразить очень простую и потому достаточно грубую модель.
Итак,
- ЦБ выдал КБам 10 кредитов по 100 дензнаков под 5%, т.е., теоретически, надо вернуть 1050, хотя имеем только 1000. При этом выдача кредитов останавливается.
- Наступил срок расплачиваться по первому кредиту. Естественно, все кредиты сразу мы погасить не можем, но на погашение одного у нас деньги есть. Соответственно, КБ отдаёт обратно ЦБ 105 дензнаков.
- Допустим, ЦБ таки сжёг изначально выданные 100 дензнаков. Какова будет судьба остальных 5? А судьба примерно такова (цифры опять же условные). 2 дензнака уйдут обратно в экономику через расходы ЦБ, в т.ч. разного рода операции на внешнем рынке и выплаты по депозитам КБ в самом ЦБ. 1 дензнак уйдёт на налоги (да-да, ЦБ тоже платит налоги), из оставшихся 2 дензнаков прибыли 1 пойдёт в бюджет (т.к. в нормальных странах (таких, как Россия) ЦБ - госконтора), 1 - в фонды ЦБ (т.е. в заначку, которая будет использована в будущем, если возникнут неприятности). Как видим, 5 дензнаков ни разу не сгорели, а по большей части пошли обратно в экономику. Если же 100 дензнаков не сжигать, а тоже каким-то образом использовать, то денег в экономику вернётся ещё больше.
- В предыдущем пункте было показано возникновение денег, которые попадают в экономику не как кредит ЦБ, а как вполне себе некредитные деньги: это 2 дензнака, попавшие на депозиты КБ (т.е. при получении этих двух дензнаков у КБ не возникает задолженности перед ЦБ), и 2 дензнака, попавшие в бюджет (государство не обязано возвращать их ЦБ). Все эти деньги пойдут в экономику или на погашение других кредитов ЦБ.
- Кроме того, есть вероятность, что по результатам своих операций ЦБ получит убыток (т.е., утрированно, экономика получит от ЦБ 100 дензнаков, а по факту вернёт 99 или меньше).
- В нормальной экономике определённое количество предприятий банкротится (это абсолютно естественно), что в некотором роде "отвязывает" деньги от кредитов. Пример: Ситигруп выдал ГМу 1000 баксов в кредит, ГМ выплатил из них пенсию и тут же объявил о банкротстве. В результате кредит де-факто списан, а у пенсионера 1000 баксов, которые он никому не должен, т.е. некредитные деньги. Такого рода процессы де-факто синижают процентную ставку банка, но до определённого момента банк в состоянии компенсировать подобные потери.
- Теоретически, из экономики могут быть изъяты все деньги, НО: во-первых, массовое их изъятие будет сопровождаться каскадом банкротств и многократно усилившейся "отвязкой" денег от кредитов, во-вторых, такое массовое изъятие будет следствием супермегакризиса в экономике (а не его причиной).
uncle_Alex
Я так и не услышал конкретного вопроса. Не надо намёков, дайте чёткую формулировку.
Банк может производить денежную массу из ничего? Если да, то почему Вас тогда смущает схема поста номер раз?
Если не может, откуда утверждение что банк наживает проценты помноженные на мультипликацию и собственно откуда мультиплицированная инфляция?
igrek писал(а):
1. Банка нет. У меня есть доллар. Я покупаю у соседа два стула за один доллар.
2. Банк есть. У меня есть доллар. Я покупаю один стул за один доллар.......
Это Ваша собственная трактовка инфляции. Дописку в пункте 2 намеренно убрал, ибо будущее не может влиять на настоящее или прошлое. Что побудило Вас платить в два раза дороже?
Я почему то считаю, что инфляция базируется на конкуренции покупательского спроса.
Историю с 5% можно формализовать до минимума. Забыть слово кредит. Предоставлять обществу обменные жетоны под названием деньги и собирать ежегодную дань(5%) в виде абонплаты за пользование. А еще лучше эти же обменные жетоны продать обществу, по номинальной стоимости приписываемой им. Так по меньшей мере было на основе золота и/или серебра. Как оно сейчас История не знает прецедентов невозврата кредитов с процентами по причине дефицита денежной массы.
История не знает прецедентов невозврата кредитов с процентами по причине дефицита денежной массы.
Конкретный должник не может объяснить свою несостоятельность по кредиту дефицитом денежной массы. Ему просто не досталось, вот и всё... А почему, он и сам не очень понимает.
Конкретный должник не может объяснить свою несостоятельность по кредиту дефицитом денежной массы. Ему просто не досталось, вот и всё... А почему, он и сам не очень понимает.
При глобальном дефиците денежной массы проблемы возникают и у других участников рынка, так что конкретный должник может и понять.
Меня в общем то больше мультипликатор напрягает. Все понимают без проблем, а я нет.
Банк может производить денежную массу из ничего? Если да, то почему Вас тогда смущает схема поста номер раз?
Может, но количество этой денежной массы ограничено мультипликатором. Как только начальные деньги вырастут в десять раз, банк больше не сможет производить деньги из ничего.
Цитата:
Если не может, откуда утверждение что банк наживает проценты помноженные на мультипликацию
Понятия не имею. Я такого не утверждал. Банк наживает только проценты со вкладов, которые он превращает в депозиты.
Цитата:
и собственно откуда мультиплицированная инфляция?
Что такое мультиплицированная инфляция? Я знаю только про обычную инфляцию. Она возникает, когда количество денег в системе растёт быстрее, чем производство товаров. Если за год количество денег благодаря мультипликатору выросло в десять раз, будет инфляция 1000%. На этом инфляция остановится.
Цитата:
Что побудило Вас платить в два раза дороже?
Наш давний разговор был о весьма специфичных условиях, когда нет текущих счетов, а только срочные. Вы хотите вернуться к этой теме или поговорить об инфляции вообще? Поскольку цитата неполная, опять вопрос получился неконкретный. Вообще-то если цитируете какой-то давний пост, приводите на него ссылку. Её можно найти в заголовке рядом со словом "Добавлено". Что же касается ответа на вопрос "что побудило", отвечу: то же, что побуждает, когда дополнительные деньги банально напечатаны.
Цитата:
Меня в общем то больше мультипликатор напрягает. Все понимают без проблем, а я нет.
Опять же: попробуйте сформулировать проблему. Что именно Вам непонятно? Ваши мысли разбросаны, Вы затрагиваете сразу несколько проблем и потому не можете ни одной из них решить. С мультипликатором и инфляцией можно разбираться по отдельности, не смешивая их. И я бы не сказал, что все понимают без проблем (про себя в том числе).
Да читал, до того как задавать вопросы и еще раз прочитал сейчас. Не взирая на все уважение к Вашей эрудиции склоняюсь к мнению Вашего оппонента в той ветке.
Ваша цитата: http://malchish.org/phpBB2/viewtopic.php?p=6920#6920
maxon писал(а):
Всё-таки как умеют некоторые люди путаться в деталях!
Я упростил ситуацию до предела и Вы тут же решили, что "цепь разомкнута". Вам не хватает некоторых деталек, чтобы её замкнуть.
Ну давайте довесим мой пример ещё одним действующим лицом (их теперь будет три и каждый будет покупателем и продавцов одновременно) и замкнём круг производителей-покупателей:
первый производитель продаёт первому и покупает у третьего, второй продаёт третьему и покупает у первого, третий покупает у второго и продаёт первому.
Круг замкнут. При этом каждый потребляет покупной товар, производит и продаёт свой. Так, в принципе, и работает товарный рынок.
Как в цепочке купли-продажи участвует банк? Допустим начальная сумма в 1000 рублей была у банка в виде депозита. И вот Второй субъект рынка собрался покупать. Взял кредит и купил у Первого произведённый тем товар. А Первый отнёс полученные деньги в банк положив на свой счёт. Потом Третий взял кредит и купил товар у Второго. В результате Второй вернул кредит в банк. После этого Первый взял кредит и купил товар у Третьего. Третий вернул кредит.
В результате одна и таже базовая сумма денег поучаствовала в трёх актах купли/продажи. Для рынка это значит, что в нём сработала сумма денег в три раза большая - куплено товаров на 3 тысячи рублей.
Надо бы признать, все действо произойдет и без вмешательства банка. Стартовая сумма в 1000 рублей могла быть у второго субъекта рынка. Ну, Вы решили сделать ее депозитом, ладно, один депозит - один кредит. Дальше банк не нужен. Естественный принцип в том, что производитель после реализации своей продукции направляет средства на новый цикл производства, вместо вклада на депозит. И то что вырученные деньги денек - другой полежат в банке ничего не меняет.
Денежная масса определяется как денежная база умноженная на количество обращений за единицу времени. Вне всякого сомнения. В Вашем примере вырван такой эпизод из общего процесса обращения и зачем то пропущен ч/з банк.
Я наколлекционировал уже три схемы формализации банковского мультипликатора, все имеют пробои. Одни требуют единого банка, другие в противоположность много банков, третьи подсовывают ранее произведенную продукцию, забывая ее вернуть в конце "мультицикла".
По ходу разборов полета возник вопрос. Какова судьба денег отчисляемых в виде обязательного резервирования?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
История не знает прецедентов невозврата кредитов с процентами по причине дефицита денежной массы.
Конкретный должник не может объяснить свою несостоятельность по кредиту дефицитом денежной массы. Ему просто не досталось, вот и всё... А почему, он и сам не очень понимает.
