malchish.org

Не очень понятно, что конкретно означает норматив крупного риска К7, установленный в 800 % от собственных средств банка.
Как можно выдать кредит в 8 раз превышающий собственные средства банка?

Aleksander8
Кредит, превышающий собственные средства, банк может выдать за счёт привлечённых средств (вкладов).

Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» не говорит ни слова о привлечении каких-либо иных средств, она говорит только о собственных средствах банка и всё.
При этом:
"Минимальный размер резервов, создаваемых под риски – 0% элементов расчетной базы (зависит от группы риска) (Положение ЦБР от 9 июля 2003 г. N 232-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»)"
Есть ли какой-либо норматив, регламентирующий количество привелчённых средств?

По-видимому, нет:

«Из новой Инструкции исключены семь обязательных нормативов: ..., максимального размера привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения (норматив Н11), ...»

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/99552/

Т.е. если привлечено средств,в миллион раз больше, чем собственных. то выдать в кредит всё-равно можно только 800% ?
Абсурд.
Что-то не так.

Простите, оказалось не могу редактировать свои сообщения.
Очень важный вопрос:
Входят ли в понятие "собственные средства" выданные, но ещё не возвращённые кредиты ?

Банк с собственным капиталом в тысячу долларов просто физически не сможет просчитать риски кредитов на миллиард долларов и неминуемо разорится. Скорее всего, он сознательно строит финансовую пирамиду, даже и не собираясь возвращать вклады. Поэтому есть смысл ограничивать кредиты нормативами.

Вопрос некорректный. Это разные статьи баланса, они не могут входить одна в другую.

Но если переформулировать так: «Используются ли собственные средства для выделения кредитов?», то ответ будет такой.

Чисто теоретически это возможно. Для выделения кредита используется резерв, который может пополняться как собственными, так и привлечёнными средствами. Но на практике для кредитных операций банки используют не собственные средства, а только привлечённые. Объясняется это просто: если у банка появилась лишняя тысяча долларов, ему выгоднее не выдавать её в кредит, а использовать для расширения деятельности (закупки помещений и оборудования, найма персонала), затем привлечь дополнительные средства вкладчиков и выдать в кредит уже восемь тысяч долларов вместо этой одной тысячи. И получить соответственно в восемь раз больший доход.

Спасибо. Я совершенно не владею вопросом поэтому, прошу извинить за дилетантство.
Что тогда входит в понятие "собственные средства"? Остаток на счетах ?
Например, чтобы создать банк, необходима сумма, эквивалентная 5 млн. евро. Что происходит с этой суммой? Как она используется?

Сначала нужно понять, что такое принцип двойной записи в бухгалтерии. Любая операция отражается сразу на двух счетах: пассивном и активном. Поясню это в ответе на Ваш следующий вопрос:

Итак, образован уставной фонд 5 млн. Это и есть собственные средства банка. Поскольку эту сумму банк получил от учредителя, т.е. как бы в долг, она отражается в пассивном счёте. Одновременно формируется активный счёт на ту же сумму под названием «резерв». Далее банк может распоряжаться своим резервом, но если это будут обратимые расходы типа кредитов или покупки основных фондов, то пассивный счёт «собственные средства» остаётся неизменным. (Если расходы необратимые, типа расходные материалы или зарплата персоналу, то собственные средства будут уменьшаться.) Например, банк сразу решит выдать кредит на всю сумму резерва. Тогда его баланс окажется таким:

5 млн. Собственные средства (пассив)
5 млн. Обязательства заёмщика — кредит (актив)
0 евро Резерв (актив)

Это будет значить, что сумма кредитов равна сумме собственных средств. Но на самом деле такой банк мгновенно прогорит, потому что у него не будет куплена даже бумага для оформления операции. Поэтому для него гораздо разумнее будет потратить эти 5 млн. на закупку помещений и оборудования, а затем набрать у населения вкладов на 40 млн. и уже их выдать в кредит. Тогда баланс получится следующий (для простоты считаем, что нет нормы обязательных резервов):

5 млн. Собственные средства (пассив)
5 млн. Основные фонды (актив)
40 млн. Обязательства банка вкладчикам (пассив)
40 млн. Обязательства заёмщика — кредит (актив)
0 евро Резерв (актив)

И, наконец, возможен случай (как я понял, именно он Вас интересует), когда собственные средства частично используются для выделения кредитов. Пусть банк выделит на кредиты 1 млн. из собственных средств, а на оборудование истратит только 4 млн. Тогда баланс будет такой:

5 млн. Собственные средства (пассив)
4 млн. Основные фонды (актив)
40 млн. Обязательства банка вкладчикам (пассив)
41 млн. Обязательства заёмщика — кредит (актив)
0 евро Резерв (актив)

Как видим, баланс соблюдён — актив равен пассиву. Но в этом случае банк нарушил инструкцию насчёт 800%, и ему придётся сократить количество кредитов по крайней мере на 1 млн. При этом резерв увеличится на 1 млн. Его можно будет использовать для возвращения вкладов и сократить сумму вкладов, таким образом, до 39 млн. Этого я расписывать уже не буду. Надеюсь, теперь стало понятнее? Если у нас есть какая-то сумма в активе, то трудно сказать, какая именно его часть соответствует какой-то статье в пассиве. Главное, чтобы сумма активов совпадала с суммой пассивов.

Спасибо за разъяснение.
Последний вопрос:
Существует ли какой-либо документ, прямо запрещающий эмиссию безналичных средств банкам ?

Такой документ был бы бессмысленным, поскольку эмиссии банков в явном виде нет. Эмиссия неизбежно возникает в процессе кредитования. Было бы абсурдно разрешать кредитование и запрещать эмиссию. Тогда уже нужно просто запрещать сами банки.

Может в этом и есть причина недопонимания?
Отсутствие прямых и точных предписаний действий банков; выпуск банками денежных суррогатов, которые вроде бы запрещены, а вроде бы контролируются регулятором; с одной стороны ограничение на выдачу кредита, с другой - отсутствие прямого указания привлекать сторонние средства для этого и т.д.
Да и принадлежность ЦБ не явная из-за не несения им ответственности по обязательствам государства.
Это какой-то бардак, да ещё в "фундаменте" государства.

Почему бессмысленным? Вы только что выдавали 40 привлеченных лимонов в кредит. Процентная разница между вкладчиками и заемщиками - ее не существует? Заработки не те, но смысл есть.


А как, один субъект финансовой деятельности может нести обязательства по финансовой деятельности другого субъекта? Если государство берет в долг у другого государства, потом оказывается не в состоянии вернуть долг, где ЦБ их взять?
И бардака как такового нет. Под запретом на сурогатные деньги подразумевают денежную базу - государственные деньги. А комбанки всего лишь выполняют делегированную им функцию создания денежной массы, для внутреннего, так сказать, использования субъектами экономики. Все разграничено и логично.

Потому что это равносильно запрету приёма вкладов от населения. Бессмысленно одним документом разрешать вклады, а другим запрещать. Тогда уже надо полностью менять всю систему.

uncle_Alex
Специально для Вас. У меня родилось доказательство того, что даже для срочных вкладов есть эмиссия.

Пусть банков нет. Население сумму М1 = 1 млрд дол. хранит в карманах и тратит ежемесячно, а М2 = 1 млрд хранит под матрасом и тратит раз в год. Итого имеем денежную массу М = М1 + М2 = 2 млрд со средней скоростью обращения 6,5 об/год. А теперь представим, что появились банки, и сумму М2 люди стали хранить не дома, а класть на срочный вклад на один год. Банк выдаёт эти деньги в кредит на год, и они попадают в оборот. Итого имеем в обороте всё ту же массу М1 + М2, к которой добавилась масса М3 = М2 = 1 млрд. Получаем денежную массу М = 3 млрд. Увеличение денежной массы налицо. Значит, эмиссия есть.