malchish.org malchish.org
Это архив форума! Test!
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

ответ prosto.

 
Начать новую тему       Список форумов malchish.org -> Обсуждение статей
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
woodmaster
Читатель


Зарегистрирован: 21.05.2008
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 10:46 am    Заголовок сообщения: ответ prosto. Ответить с цитатой

Уважаемый prosto. Есть раздел математической статистики называется статистическая динамика систем управления. Прикладные аспекты этой науки мне хорошо знакомы. Теперь по поводу простоты. Уравнение Блека-Скоулза (УБС) – разложение в ряд Тейлора дифференциала некой случайной величины (проходят на первом курсе) с поправкой, вытекающей из леммы Ито, что справедливо для некоторого вида случайных процессов. Полученное уравнение (после замен переменных) – классическое уравнение теплопроводности (проходят на втором курсе).
По поводу кризиса и его связи с этим уравнением. УБС правильное, но это так, когда эго коэффициенты корректны. Дисперсия цены базового актива на практике рассчитывается путём усреднения по времени биржевых котировок, взятых из их истории.
Корректный расчет дисперсии должен производиться путем усреднения по ансамблю реализаций этой котировки, но так как это принципиально не возможно используется усреднение по времени. Такой прием возможен только в случае если случайный процесс (котировка) обладает свойством эргодичности, а, следовательно, и стационарности (стационарность – необходимое условие эргодичности). В моменты приближения к критическим режимам пропадает стационарность, а, следовательно, и эргодичность и оценки параметров УБС становятся несостоятельными. Кроме этого возникают вопросы с применимостью леммы Ито. Что мы имеем. Весьма ходульную схему возвели в ранг некой формулы созидания и на основании её надули пузырь па десятки триллионов $.
Вот такая связь.


Последний раз редактировалось: woodmaster (Вс Дек 14, 2008 12:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий
Читатель


Зарегистрирован: 02.11.2008
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 2:44 pm    Заголовок сообщения: Re: ответ prosto. Ответить с цитатой

Второй абзац понравился.
Снимаю шляпу и жму руку.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов malchish.org -> Обсуждение статей Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Реклама. . . .
Powered by phpBB.