malchish.org

Форум Мальчиша-Кибальчиша
Текущее время: Пт мар 29, 2024 12:53 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 5:51 am 
Не в сети
Лидер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 7:16 pm
Сообщения: 3629
Откуда: Минск, Белоруссия
uncle_Alex писал(а):
Какая банку фиг разница какие средства тратить на расширение или маркетинг. Банк любые средства тратит в наиболее выгодном для него русле на каждый момент времени.
Гляньте баланс любого банка — и Вы убедитесь, что сумма выданных кредитов практически совпадает с суммой вкладов. То есть банк считает, что ему выгоднее выдавать кредиты не из собственных средств, а из привлечённых.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 6:04 am 
Не в сети
Лидер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 7:16 pm
Сообщения: 3629
Откуда: Минск, Белоруссия
maxon писал(а):
то есть нет эмиссии без образования нового долга. Что означает, что скупка облигаций ФРС НЕ решает проблемы ссудного процента.
Вообще-то, строго говоря, нового долга всё же нет — облигации лишь меняют владельца. Но даже если бы ФРС покупала облигации не на открытом рынке, а напрямую у правительства, всё равно здесь проблемы ссудного процента не было бы. Ведь эта проблема заключается не просто в том, что образуется новый долг, а в том, что если кредитор не возвратит в оборот полученный процент, то в экономике в принципе не найдётся нужного количества денег, чтобы возвратить кредиты (ловушка Фабиана). Но центробанк весь доход от облигаций возвращает государству — и ссудный процент, таким образом, возвращается в оборот. Откуда же возьмётся ловушка? Если коммерческие банки попридержат свою прибыль, скупка Федом облигаций ровно на эту сумму решит проблему без какой-либо ловушки.

maxon писал(а):
Вообще же речь идёт не о ФРС, а о всей банковской системе.
Но я-то говорю именно о ФРС. Вы утверждаете в статье: "В экономике просто нет иных источников денег". Я показываю, что есть. А раз есть — то есть и возможность скомпенсировать дефицит ликвидности.

maxon писал(а):
С чего вы взяли, что поток выдваемых кредитов будет равен потоку возвращаемых? Чтобы вернуть долг, нужно взять новый, который на ссудный процент больше. Закон сохранения денежной массы. Можете потренироваться в расчётах заменив банк бассейном, а деньги - водой.
Вы можете с этим не соглашаться, но понять, с чего я это взял, можно было уже давно, подобными вопросами Вы сами заставляете меня повторяться: если кредитор полностью тратит свою прибыль, возвращение долга возможно и без новых кредитов. В той ванночке, куда стекает прибыль из бассейна банка, есть дырочка, через которую вода попадает в бассейн клиента. Закон сохранения работает, а потоки неизменны.

maxon писал(а):
igrek писал(а):
Больше он не из-за этого, а из-за постоянной первичной эмиссии центробанка, которая через мультипликатор приводит к росту кредитов.
Вы давно изучали статистику ФРС? Первичной эмиссии ФРС давно не было до наступления кризиса.
Видимо, мы определяем первичную эмиссию по разным показателям: Вы по М1, я по денежной базе. Первый, действительно, не рос, несмотря на эмиссию (потому что деньги с текущих счетов уходили на срочные), второй рос.

Впрочем, вынужден признать, что в эти годы кредиты росли не за счёт первичной эмиссии. Первичная эмиссия была, но вся она пошла на рост наличности, в банковские резервы из неё ничего не попало, мультиплицировались только старые резервы. Однако это ещё не значит, что рост долгов был вызван невозможностью возврата ссуд. Причиной мог быть просто возросший спрос на ипотеки.

maxon писал(а):
Я просто приведу график: И задам вопрос: как вы объясняете экспоненциальный рост активов банков? Надеюсь вы его сможете сопоставить с аналогичным ростом долгов, график которых тоже есть в статье?
Как я понимаю, цены здесь номинальные. Тогда экспоненциальный характер графика объясняется, например, инфляцией. Из-за неё все денежные показатели росли экспоненциально — и долги, и активы, и цены, и ВВП. То есть экспонента была бы и в том случае, если бы реальные активы банков вообще не менялись, но была бы регулярная эмиссия от центробанка.

maxon писал(а):
igrek писал(а):
Дальше автор совсем не математически обосновывает, что этого нет: "Но банкиры и крупные вкладчики, конечно, стремятся нарастить капитал". Извините, это уже не математическое доказательство.
Это не доказательство, а констатация наблюдаемого факта (график приведён).
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Не наблюдается здесь этот факт (что банки якобы не тратят процент). Экспонента легко получается и при полном возврате прибыли в оборот без дополнительных кредитов. В модели с нулевым ростом ВВП это возможно при постоянной первичной эмиссии, за счёт обыкновенной инфляции: номинально и активы банков, и кредиты растут, а реально не меняются.

В модели без инфляции, но с ненулевым ростом ВВП активы тоже растут, уже реально, но опять же при постоянной первичной эмиссии этот рост возможен и при возвращении всей прибыли от процента в оборот.

Более того, в принципе возможен даже реальный рост активов и при нулевом росте ВВП, если прибыль вкладывается в расширение банка — строительство филиалов, закупку оборудования, набор персонала, то есть некредитные активы.

В жизни работают все три фактора: инфляция, рост ВВП, расширение банковской сферы, и все они допускают рост активов без дополнительных (за счёт прибыли) кредитов. Так что условие отказа банков тратить всю прибыль в этой модели остаётся недоказанным. Ни математически, ни по фактам.

maxon писал(а):
но есть, очевидно, сорт людей, который и очевидное будет отрицать. Именно поэтому я и закрыл тему.
Извините, но я, по-моему, все свои возражения аргументировал, а не просто что-то отрицал. Ваше "очевидное" так же очевидно, как и то, что в цилиндре фокусника нет кролика. В этом смысле подумать над сказкой было довольно интересно, кролик был ловко спрятан. А когда фокуснику об этом говорят и он останавливает концерт, это даже приятно.

maxon писал(а):
igrek писал(а):
Собственно, именно туда эти проценты и уходят, предоставляя экономике необходимую ликвидность без дополнительных кредитов и, соответственно, обеспечивая стационарность потоков.
Это утверждение абсолютно ложное. Я привёл в доказательство статистические данные. Что можете предложить вы?
Вы про экспоненту? Эти данные не противоречат моему утверждению, поэтому они не доказывают его ложности (экспонента может быть и без вложения прибыли от процента в кредиты, я это показал). В свою очередь, в подтвержение своих слов могу предложить данные о том, что некредитные активы банков превышают их чистые активы: http://www.federalreserve.gov/releases/h8/

Здесь можно пройтись по годам и убедиться, что некредитные статьи активов (Cash assets + Other assets) стабильно превышают чистые активы (Residual (assets less liabilities)). Например, на апрель 2007 г. ( http://www.federalreserve.gov/releases/h8/20071207/ ) некредитные активы были 292.8 + 855.0 = 1147,8, а чистые активы 1,061.8. Если бы банки постоянно пускали свои прибыли на кредиты, такого бы не было.

maxon писал(а):
Дело не только в нежелании. Банки в силу своей специфики и не могут её тратить! Только кредит!
Ничего подобного. В кредит они выдают только чужие деньги. Именно в этом и специфика. См. абзац выше.

maxon писал(а):
В США правда была пара инвестиционных банков, которые пытались этим заниматься. Голдман тот же. Но их деятельность была уже как РЕЗУЛЬТАТ работы ссудного процента - то есть приобретение контроля над ключевыми физическими активами.
Голдман — инвестиционный банк, которому по закону было запрещено заниматься коммерческой деятельностью, то есть давать ссуды. Может быть, он и заработал начальный капитал на ссудах, ещё до закона Гласса-Стигала в 1933 г., но после этого по крайней мере до 1999 г., когда этот закон был отменён, он этого делать не мог. Заниматься инвестициями он не просто "пытался", а только это и делал многие годы. И зарабатывал не на ссудном проценте, а на своих услугах по инвестированию чужих денег. Кстати:

"Cogentrix Energy Inc, a unit of Goldman Sachs Group Inc (GS.N), has sold an 80 percent stake in 14 power plants to Energy Investors Funds, a buyout investor that specializes in U.S. energy and power assets, for undisclosed terms."

Перевод: «Cogentrix Energy, подразделение "Голдман Сакс груп", продало компании Energy Investors Funds, инвестору-посреднику, который специализируется на активах в энергетике, долю объёмом в 80 процентов в 14 электростанциях, без разглашения сделки».

Как-то странно для структуры, цель которой "приобретение контроля над ключевыми физическими активами", избавляться от этих активов. А объясняется всё просто: целью банков, как коммерческих, так и инвестиционных, является не "приобретение контроля", а банальная максимизация прибыли. "Голдман Сакс" разорился бы и оставил своих акционеров без прибыли, если бы только приобретал физические активы и не перепродавал бы их. Ведь его специфика — именно перепродажа.

maxon писал(а):
Я открыл тему только для того, чтобы ответить на какие-то НОВЫЕ вопросы.
Новые вопросы:

1. Как покупка облигаций центробанком может вызвать дефицит денег и рост долгов (проблему ссудного процента), если весь получаемый процент он безвозмездно сдаёт государству, то есть возвращает в оборот?

2. Какое отношение имеет приведённый Вами график (чистые активы) к проблеме ссудного процента, если при постоянной эмиссии центробанка экспонента будет всегда, даже если банки полностью тратят свою прибыль и, таким образом, деньги из оборота не изымают?

3. Если Вы сами рисовали график, то не могли бы Вы нарисовать то же самое для чистых активов как доли ВВП? Надеюсь на то, что и Вам это будет интересно. Именно эти данные могли бы сказать о том, что собственность банков растёт за счёт других субъектов, потому что если эта доля постоянна, то и захвата по сути нет. (Впрочем, даже в случае увеличения доли захват нельзя считать доказанным, поскольку рост активов может означать просто возросшую потребность экономики в банковских услугах — как и любой другой сферы. Но, по крайней мере, будет предмет для разговора. В данном же виде график не представляет интереса — он говорит только о постоянной первичной эмиссии центробанка.)

4. Если всё же рост чистых активов будет превышать рост ВВП (я подозреваю, такое наблюдалось только в последние двадцать лет), то почему нельзя объяснить его просто повышением спроса на финансовые услуги? Рост долгов сам по себе не доказывает, что он вызван неспособностью заёмщиков вернуть старые долги.

5. Как могло получиться, что банки, на протяжении сотни лет вкладывая свою прибыль в новые кредиты, тем не менее так и не смогли получить чистые активы выше, чем их некредитные активы? Не говорит ли это о том, что для кредитов они используют не собственные средства, а лишь привлечённые — и, таким образом, не создают известной проблемы ссудного процента?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 6:16 pm 
igrek писал(а):
Гляньте баланс любого банка — и Вы убедитесь, что сумма выданных кредитов практически совпадает с суммой вкладов. То есть банк считает, что ему выгоднее выдавать кредиты не из собственных средств, а из привлечённых.

Гляну конечно, только что Вы подразумеваете под суммой вкладов, остатки на счетах(депозиты). Если так, то это всего лиш свидетельствует, что источником безнала являются выданные кредиты, о чем мы долго спорили накануне. Любой депозит эмитированный в результате кредита становится вкладом на основании такого определения. На основании баланса невозможно судить какой актив основан каким пассивом.

igrek писал(а):
Так что условие отказа банков тратить всю прибыль в этой модели остаётся недоказанным.

Еще сильнее углублю Ваше утверждение. Прибыль это превышение активов над пассивами. Нет никакой связи между прибылью и сопоставлению накопления ссудного процента в денежной форме. Ссудный процент совсем необязательно проедать, его можно инвестировать в другие формы активов.
igrek писал(а):
1. Как покупка облигаций центробанком может вызвать дефицит денег и рост долгов (проблему ссудного процента), если весь получаемый процент он безвозмездно сдаёт государству, то есть возвращает в оборот?

Меня все время смущает это утверждение. Процент по гособлигациям, можно либо не начислять, либо начислять и списывать. Если ФРС еще чет и платит госдепу, то долг второго только увеличивается, без уменьшения долга по начисленным процентам.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 4:32 am 
Не в сети
Лидер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 7:16 pm
Сообщения: 3629
Откуда: Минск, Белоруссия
uncle_Alex писал(а):
На основании баланса невозможно судить какой актив основан каким пассивом.
Зато очень даже можно отследить, куда уходит прибыль. Начинаем моделировать.

Пусть у банка на 100 дол. имущества, 1000 дол. вкладов под 5% и 1000 дол. ссуд под 10%. Будем считать, что вкладчики не изымают вклады, а заёмщики постоянно перекредитовываются.

Баланс:
100 имущество (некредитный актив), 100 капитал собственника (некредитный пассив).
1000 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив).

Через год банк выплачивает 50 дол. процентов вкладчикам и получает 100 дол. процентов от заёмщиков. Налицо прибыль 50 дол. Далее у банка есть варианты (этап с записью прибыли как пассива опускаю):

1. Отдать прибыль собственнику. После этого будет баланс статус-кво. (Тот же результат будет, если прибыль выплачена в виде зарплаты работникам или унесена грабителями.)

2. Положить прибыль в сейф. Появится новая статья активов:
50 средства в сейфе (некредитный актив), 50 капитал собственника (некредитный пассив)
100 имущество (некредитный актив), 100 капитал собственника (некредитный пассив).
1000 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив).

3. Выдать прибыль в ссудный кредит. Получится баланс:
100 имущество (некредитный актив), 100 капитал собственника (некредитный пассив).
1050 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив) + 50 капитал собственника (некредитный пассив)

4. Накупить имущества. Баланс:
150 имущество (некредитный актив), 150 капитал собственника (некредитный пассив).
1000 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив).

По балансу видно совершенно чётко, что если банк пускает прибыль на ссуды (вариант 3), то сумма кредитов оказывается больше, чем сумма вкладов. А если такое происходит из года в год, то даже при одном проценте через сто лет разница должна быть просто громадной, вплоть до полного исчезновения вкладов и выдачи ссуд исключительно из собственных средств. (Можно, конечно, предположить, что сумма вкладов тоже увеличилась, и эти деньги были вложены в имущество, но это ничем не отличается от того, что в имущество была вложена прибыль.) Однако мы видим, что сегодня, как и двадцать лет назад, сумма вкладов примерно равна сумме ссуд. А это значит, что банки не пускают свою прибыль на кредиты. Куда угодно — в недвижимость, в дивиденды, в зарплаты, в налоги — но только не в кредиты.

Куда идёт прибыль, можно увидеть и сравнивая чистые активы (суммарные активы минус кредитный пассив) с некредитными активами. Если прибыль идёт на кредиты (вариант 3), то чистые активы будут 150, а некредитные 100. То есть чистые активы неизбежно будут превышать некредитные. Если же чистые активы меньше некредитных — значит, банк сам набрал долгов, которые не выдал в кредит, а вложил в имущество.

В релизе ФРС, который я привёл ранее, всё это очень хорошо видно. Фабиан возвращает в оборот весь полученный процент.

uncle_Alex писал(а):
Если ФРС еще чет и платит госдепу, то долг второго только увеличивается, без уменьшения долга по начисленным процентам.
У ФРС лежит облигация на 1000 дол. с доходностью 1%. Через год правительство выплачивает ФРС 10 дол. дохода. ФРС безвозмездно сдаёт эти 10 дол. в казначейство (совершенно буквально сдаёт, безо всякого нового долга). Долг правительства как был 1000, так и остался, а 10 дол. вернулись в бюджет и, таким образом, не исчезли из оборота и не создали проблему ссудного процента.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:16 pm 
igrek писал(а):
uncle_Alex писал(а):
На основании баланса невозможно судить какой актив основан каким пассивом.
Зато очень даже можно отследить, куда уходит прибыль. Начинаем моделировать.

Без всякого моделирования. В момент назначения кредита появляется ссудная задолжность заемщика и вклад от эмиссии депозита тому же заемщику. А Вы считаете депозиты привлеченными средствами, не так ли? Вы в ответ затянете "старую песню", что вклад заемщика будет использован и исчезнет из баланса. На что я отвечу - вклады заемщиков из общей системы коммерческих банков при перечислениях не исчезают, а лиш меняют владельцев. Другой заемщик, другого банка перечислит свой вклад в Ваш банк, в итоге сумма вкладов всех банков будут соответствовать сумме ссудных задолжностей всех банков. Что Вы и предложили рассмотрев баланс любого банка. Обналичка будет искажать это равенство и чем оно компенсируется, из прибыли от ссудного процента или средствами привлеченными из вне, мы сказать не можем. Для этого, как минимум, нужно иследовать динамику изменения статей баланса за продолжительный период времени.
Скорей всего доход ссудного процента используется и на банковские текущие/долгосрочные расходы и на выплату дивидендов акционерам и на обеспечение обязательного резерва при эмиссии новых депозитов.
В чем я абсолютно согласен с Вами это в отсутствии вымывания денежной массы за счет ссудного процента. Инфляция имеет место во все времена, откуда при этом дефицит денежного обеспечения для заемщиков, в вопросе погашения кредитов.
igrek писал(а):
У ФРС лежит облигация на 1000 дол. с доходностью 1%. Через год правительство выплачивает ФРС 10 дол. дохода. ФРС безвозмездно сдаёт эти 10 дол. в казначейство (совершенно буквально сдаёт, безо всякого нового долга). Долг правительства как был 1000, так и остался, а 10 дол. вернулись в бюджет и, таким образом, не исчезли из оборота и не создали проблему ссудного процента.

У Вас правительство и казначейство разные контрагенты ФРС? Зачем платить за то, что тут же возвращается обратно. Можно просто не начислять или начисленное списывать. Меня смущает, что в отчете ФРС присутствует начисление, погасить его можно только списанием или оплатой, но в пользу ФРС, а не наоборот. Если, как Вы утверждаете, правительство платит, а ФРС возвращает(по итогу нулевая операция) - начисления(доход ФРС) и вместе с ними и долг перед ФРС остается. Возможно под выражением "безвозмездно сдаёт" имеется в виду именно списание, тогда зачем вся эта катавасия с начислением. Последний вариант, как мне кажется, наиболее логичный, оправдывающий привлечение частной структуры в вопросе первичной эмиссии без сеньоража. Также остается открытым вопрос - что происходит с гособлигациями, находящимися у ФРС, по наступлению срока их погашения.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 4:48 am 
Не в сети
Лидер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 7:16 pm
Сообщения: 3629
Откуда: Минск, Белоруссия
uncle_Alex писал(а):
Другой заемщик, другого банка перечислит свой вклад в Ваш банк, в итоге сумма вкладов всех банков будут соответствовать сумме ссудных задолжностей всех банков.
Нет. Точно так же и в этом случае (когда ссуды сразу попадают на вклад), если банк будет пускать свою прибыль на кредиты, то сумма ссуд будет превышать сумму вкладов, причём из года в год всё больше. Проведите по балансу в моей модели, это несложно. Можно вообще рассматривать единственный банк в системе. Получится мультипликация типа пинг-понг, но в какой-то момент она должна остановиться — либо очередная ссуда уйдёт в нал, либо очередной вклад останется в сейфе (резервирование). Но превышение ссуд над вкладами будет в любом случае.

uncle_Alex писал(а):
Возможно под выражением "безвозмездно сдаёт" имеется в виду именно списание, тогда зачем вся эта катавасия с начислением.
Не знаю, как это называется и зачем катавасия, но весь процент перечисляется казначейству, долг государства не меняется. Это всё видно в аудите ФРС. После погашения облигаций ФРС покупает столько же новых (либо любые другие активы), чтобы держать денежную массу на нужном уровне.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 8:15 pm 
igrek писал(а):
Нет. Точно так же и в этом случае (когда ссуды сразу попадают на вклад), если банк будет пускать свою прибыль на кредиты, то сумма ссуд будет превышать сумму вкладов, причём из года в год всё больше. .

Мы уже перетирали вопрос за счет чего предоставляются кредиты. Банку для эмиссии требуются только резервопригодные активы в виде налички и/или депозитов в центробанке. Источники и того и другого собственные средства, в числе которых нераспределенная прибыль и привлеченные средства. Обналичивание части заемных средств действительно делает перекос в сторону уменьшения вкладов при неизменном размере ссуд, при этом уменьшаются резервопригодные активы В тоже самое время привлеченные средства в виде срочных вкладов увеличивают их без изменения размеров ссуд и увеличением резервопригодных активов. Но основная суть не в том. В банковском балансе в качестве прибыли присутствует не сумма средств, заработанных банком за весь период его деятельности, а лиш та часть которая требуется для его текущей деятельности. Сколько использовано в виде постоянных затрат и сколько изьяли собственники, из текущего баланса знать невозможно. А Вас ведь интересует судьба всех средств получаемых от ссудного процента. В результате кредитной деятельности может быть заработан миллион, 900 тысяч потрачено на текущие расходы, 90 тысяч изъяли собственники и инвестировали/проели их как им нравится. Вы же, сравнивая баланс текущего периода с прошедшим, обнаружите увеличение прибыли всего на 10 тыщ.
igrek писал(а):
После погашения облигаций ФРС покупает столько же новых (либо любые другие активы), чтобы держать денежную массу на нужном уровне.

Процедура погашения требует оплаты от заемщика? Это при варианте "любых других активов".


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:50 pm 
Не в сети
Лидер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 7:16 pm
Сообщения: 3629
Откуда: Минск, Белоруссия
uncle_Alex писал(а):
В результате кредитной деятельности может быть заработан миллион, 900 тысяч потрачено на текущие расходы, 90 тысяч изъяли собственники и инвестировали/проели их как им нравится. Вы же, сравнивая баланс текущего периода с прошедшим, обнаружите увеличение прибыли всего на 10 тыщ.
Это именно то, о чём я говорю, только я некорректно назвал доход от процента прибылью. Вопрос в том, куда идёт этот доход. Если бы эти 990 тысяч тратились не на текущие расходы и инвестиции, а выдавались в кредит, как уверяет Максон, то сумма ссуд неизбежно была бы больше суммы вкладов.

uncle_Alex писал(а):
Процедура погашения требует оплаты от заемщика? Это при варианте "любых других активов".
Требует, и что?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 2:26 am 
igrek писал(а):
3. Выдать прибыль в ссудный кредит. Получится баланс:
100 имущество (некредитный актив), 100 капитал собственника (некредитный пассив).
1050 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив) + 50 капитал собственника (некредитный пассив)

Зря Вы igrek, напомнили об этой теме. :) Свежим взглядом пробежался, как это у Вас получилось +50 обязательств заемщиков против +50 капитала собственника. Это тогда, когда заемщик расплачивается по процентам за кредит?. Мало того что деньги банку платит, так еще и обязательства предоставляет? Это ваш основной аргумент, в пользу утверждения, что прибыль банка не используется для выдачи новых кредитов. Я частично согласен с таким утверждением, но исходя из балансов этого утверждать нельзя.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 6:39 am 
Не в сети
Лидер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 7:16 pm
Сообщения: 3629
Откуда: Минск, Белоруссия
Нет, эти +50 берутся не в тот момент, когда заёмщик расплачивается по процентам, а после того, как банк получил эти 50 прибыли от одного заёмщика и выдал их в новый кредит другому заёмщику. Вы ж читайте жирным шрифтом: "Выдать прибыль в ссудный кредит". То есть их получил уже новый заёмщик и, естественно, оставил при этом обязательства, которые для банка являются кредитным активом. Совсем не тот заёмщик, что расплачивался по процентам! Всё строго.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 2:18 pm 
igrek писал(а):
Нет, эти +50 берутся не в тот момент, когда заёмщик расплачивается по процентам, а после того, как банк получил эти 50 прибыли от одного заёмщика и выдал их в новый кредит другому заёмщику. Вы ж читайте жирным шрифтом: "Выдать прибыль в ссудный кредит". То есть их получил уже новый заёмщик и, естественно, оставил при этом обязательства, которые для банка являются кредитным активом. Совсем не тот заёмщик, что расплачивался по процентам! Всё строго.

Вы можете, выделенное жирным, даже подкрасить в красный цвет (если модератор пропустит :)), но выдать прибыль в ссудный кредит Вам не удастся.
Показываю на наличке, чтоб было проще. Стартовые условия - в кассе 1000, прибыль 0.
Выдача кредита:
1. Касса -1000, ссудный счет +1000
2. Прибыль +50, ссудный счет +50;
Погашение кредита:
1. Касса +1000, ссудный счет -1000;
2. Касса +50, ссудный счет -50
В сухом остатке видим +50 в кассе и +50 в прибыли. Вот эти самые +50 в кассе используются банком как угодно, на зарплату, на аренду с оборудованием, на выплату дивидендов или в качестве обязательных резервов при выдаче кредитов. Таким образом, примерное равенство ссудных сумм и вкладов говорит только о том, что все вклады существуют на заемной основе. Это не надо понимать в буквальном смысле, что все владельцы вкладов являются должниками, просто есть вкладчики без долгов и должники без вкладов :)


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 6:48 pm 
Не в сети
Лидер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 7:16 pm
Сообщения: 3629
Откуда: Минск, Белоруссия
uncle_Alex писал(а):
но выдать прибыль в ссудный кредит Вам не удастся.
Не удастся, если сумма вкладов будет равна сумме ссуд — вы так это дальше доказываете. Разумеется. Именно об этом я и говорю. А если убрать это условие равенства, то банк вполне может прибыль 50 выдать в кредит, закон не запрещает. И тогда сумма кредитов превысит сумму вкладов. Это всё в балансе и видно: вклады равны ссудам — значит, банки свою прибыль в кредит не выдают!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 11:52 pm 
igrek писал(а):
А если убрать это условие равенства, то банк вполне может прибыль 50 выдать в кредит, закон не запрещает.

Давайте Вы мне на пальцах, на модели, на чем угодно, покажите как банк может выдавать кредиты используя свою прибыль на судных счетах. На всякий случай, объясню свою предыдущую схемку. Банк увеличивает ссудный счет клиента в корреспонденции с своей прибылью, обязывая его(клиента) рассчитаться не только с телом кредита, но и по процентам. Если после погашения тела кредита на судном счете есть остаток, это означает, что клиент не заплатил. Вы собираетесь чужое обязательство выдать в кредит? Принципу логики это не противоречит, но представьте себе ситуацию. Я беру в банке кредит, деньгами конечно, потом Вы тоже просите кредит, банк и Вам его предоставляет, но деньги предлагает получить с меня, по моему обязательству банку, срок которого уже наступил. Это единственная ситуация, отсутствие которой можно приводить в качестве аргумента использования прибыли для кредитования. По другому, ссудные счета закрываются. Деньги полученные в результате закрытия могут использоваться как для кредитования, так и на любые другие цели.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 3:25 am 
Не в сети
Лидер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 7:16 pm
Сообщения: 3629
Откуда: Минск, Белоруссия
uncle_Alex писал(а):
Давайте Вы мне на пальцах, на модели, на чем угодно, покажите как банк может выдавать кредиты используя свою прибыль на судных счетах. На всякий случай, объясню свою предыдущую схемку. Банк увеличивает ссудный счет клиента в корреспонденции с своей прибылью, обязывая его(клиента) рассчитаться не только с телом кредита, но и по процентам.
Если я правильно понял, Вы хотите сказать, что прибыль за ссуду отражается в счетах уже в сам момент выделения кредита, но выдать её для новой ссуды при этом нельзя. Да, конечно, сразу нельзя. Но можно после того, как заёмщик вернёт ссуду вместе с процентами. Рисую схему. Норму резервирования считаем нулевой.

1. Основан банк с фондовым капиталом 100 дол.

Баланс:
100 имущество (некредитный актив), 100 капитал собственника (некредитный пассив), 0 свободный резерв (некредитный актив)
0 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 0 обязательства вкладчикам (кредитный пассив)

2. Банк получил вкладов на 1000 дол. под 5% годовых.

Баланс:
100 имущество (некредитный актив), 100 капитал собственника (некредитный пассив), 1000 свободный резерв (некредитный актив)
0 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив)

3. Банк выделяет ссуду 1000 дол. Поскольку заёмщик должен вернуть кредит с 10 процентами, на ссудный счёт записывается 1100 дол.

Баланс:
100 имущество (некредитный актив), 200 капитал собственника (некредитный пассив) = 100 фондовый капитал + 100 процент за ссуды, 0 свободный резерв (некредитный актив)
1100 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив)

4. Через год банк выплачивает 50 дол. процентов вкладчикам, получает 1000 дол. от возвращённых ссуд и 100 дол. процентов от заёмщиков.

Баланс:
100 имущество (некредитный актив), 1050 свободный резерв (некредитный актив), 150 капитал собственника (некредитный пассив).
0 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив)

5. Заёмщики берут новый кредит 1000 дол. (перекредитовываются), под те же 10 процентов.

Баланс:
100 имущество (некредитный актив), 50 свободный резерв (некредитный актив), 250 капитал собственника (некредитный пассив).
1100 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив).

Налицо прибыль 50 дол., которая пока в резерве, теперь уже ею реально можно воспользоваться. Поскольку заёмщик сразу перекредитовался, сумма ссуд не изменилась.

6. Банк выдаёт прибыль 50 дол. в ссудный кредит.

Баланс:
100 имущество (некредитный актив), 150 капитал собственника (некредитный пассив).
1150 обязательства заёмщиков (кредитный актив), 1000 обязательства вкладчикам (кредитный пассив).

uncle_Alex писал(а):
Если после погашения тела кредита на судном счете есть остаток, это означает, что клиент не заплатил.
В этой моей схеме кредит погашается полностью, без остатка, вместе с процентами.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ссудный процент и кризис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 5:18 am 
igrek писал(а):
Если я правильно понял, Вы хотите сказать, что прибыль за ссуду отражается в счетах уже в сам момент выделения кредита, но выдать её для новой ссуды при этом нельзя.

Момент начисления прибыли непринципиален. Можно сразу, можно помесячно, можно в конце срока - зависит от договора.
igrek писал(а):
Да, конечно, сразу нельзя. Но можно после того, как заёмщик вернёт ссуду вместе с процентами.

Так и я об чем. Погашение ссуды с процентами означает, что с этого момента прирост прибыли выражен в деньгах. Дальнейшее использование прибыли иначе как деньгами, оспаривать думаю не стоит. :) Соотношение ссудных счетов с вкладами, зависит от того, в какой форме заемщик берет новый кредит. Если наличными, ссудный счет растет, сумма вкладов не растет, в случае безналом, растет одинаково и то и другое. Вы, в своей схеме, однозначно пользуетесь резервом, а вот его происхождение по остаткам баланса определить невозможно. Ни за счет чего получено, ни куда использовано.
igrek писал(а):
В этой моей схеме кредит погашается полностью, без остатка, вместе с процентами.

Ну да, для нового кредита Вы используете как раз результат этого погашения(прибыль в деньгах). Вы утверждали, что в случае использование прибыли от ссудного процента, будет однозначное превышение ссудных остатков за счет этой самой прибыли. Вы согласитесь, что это может быть и так и совсем не так?


Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Реклама.