malchish.org

Я же не прошу делать бесплатный прогноз, я предлагаю выложить график для уже прошедшего периода. Если Ваши прогнозы имеют коммерческую ценность, в Ваших интересах показать, как они работали раньше, это будет своего рода рекламой.

График за последние 3 дня:



Пятница и понедельник вышли не гладко, но тренды сохранили...

Максон, я ведь не просто из любопытства прошу показать недостающие три дня. Есть сомнения, что Ваша методика реально позволяет предсказывать тренды. Ведь у Вас что ни день, то прогноз меняется, даже долгосрочный. Есть подозрение, что сбываются эти прогнозы через раз («Пятница и понедельник вышли не гладко»), то есть пятьдесят на пятьдесят, а это то же самое, что бросать кости. Возможно, я ошибаюсь, и это как раз могли бы показать недостающие дни. Но пока что в графиках никаких сбывшихся прогнозов не видно. Синие и зелёные линии, повторяющие колебания цен, конечно, завораживают и создают впечатление вроде бы сбывшегося прогноза — но ведь это аппроксимация задним числом, а не результат прогнозирования. Именно поэтому графики с каждым днём меняются, подстраиваясь под фактические данные.

Методика Ваша, судя по всему, состоит в том, что Вы берёте фактический график на определённом отрезке, интерполируете его каким-нибудь полиномом Фурье и экстраполируете в будущее. Для долгосрочного прогноза срезаете высокие частоты. Этот приём сработал бы, если бы на цену влияли постоянные, неменяющиеся факторы, генерирующие колебания, то есть если бы случайный фактор имел слабое влияние. Если бы он вообще был исключён, то предсказание было бы стопроцентным. Если бы был только случайный фактор, предсказание было бы в принципе невозможно, то есть вероятность его реализации была бы 50 процентов. Если действуют и постоянные, и случайные факторы, вероятность реализации будет где-то между 50 и 100.

Я сильно сомневаюсь, что эта вероятность отходит далеко от пятидесяти. Если я прав, то прогнозирование на основе чистой математики невозможно (хотя и возможно на основе анализа политических и экономических, то есть случайных, факторов). Если я неправ (а я вполне это допускаю), то было бы крайне интересно увидеть эти закономерности. В представленных графиках их не видно ну никак. Постоянно меняющиеся аппроксимации с угадыванием через раз поворотов говорят скорее об обратном — что ценами двигают случайности.

Наблюдать за движением цен вдоль ранее просчитанных «трендов», конечно, увлекательное занятие, но не больше, чем следить за шариком рулетки. Рулетка ведь тоже демонстрирует циклические колебания — белый шум, как известно, содержит в себе все частоты. Но ещё никто не нашёл способ предсказать красное или чёрное с вероятностью больше 50 процентов.

Но понаблюдаем, что будет дальше... Неужели стабильные циклы всё-таки существуют?

Вот график с начала сентября:



Его часто приходилось корректировать, но не слишком сильно - изменения касались амплитуд и периодов колебаний, но не характера движения рынка. Изменения связаны прежде всего с изменением размера спекулятивного капитала, который и определяет амплитуду и период колебаний в пропорциональной зависимости. График составляется в предположении постоянства спекулятивного капитала - то есть амплитуды и периоды колебаний должны быть примерно равны. Поскольку коррекции слишком сильные, то я решил открыть график на ближайшие дни, чтобы все могли проверить его предсказательные возможности.

Моя теория рыночных циклов предсказывает очередной подъём по нефти и на его основе я предлагаю однодневный прогноз на понедельник, 21 сентября. График ниже показывает основные тренды по нефти:



Исходя из того, чем закончилась пятница и моих расчётов по нефти, следует ожидать, что торги откроются с уровней 66,20-66,40 по доллару. После начала торгов нефть должна просесть на уровень 47,10-47,20. Поскольку нефть редко отрабатывает полностью свои минимумы и максимумы, то следует ждать колебания нефти в пределах 47,0 - 48,0, где в среднем будет более часто посещаться уровень 47,50. В течении часа доллар должен подняться до 66,60-66,70. Возможен более активный рост на коротких волнах до 67. Возможны и кратковременные пробои этого уровня вверх (в моменты, когда нефть будет касаться уровня 47). После обеда нефть начнёт долгожданный подъём. А доллар начнёт спуск. Однако до 19-00 мск этот подъём не должен быть заметен среди обычных колебаний. Тем не менее, к этому моменту мы должны достичь уровней 66,50 по доллару и 47,50 по нефти. После этого рост нефти должен быть уже более заметен. Торги должны закончиться на уровне, близком к 48,0 по нефти. Доллар к тому моменту должен приближаться к 65 рублям. Вторник продолжит этот тренд.

Прогноза дан как пример тех прогнозов, которые я распространяю в ответ на оказание помощи сайту.

http://www.vz.ru/news/2015/9/21/767901.html

Статистика - тоже рупор пропаганды. Сейчас она готовит население к резкому подорожанию нефти. Завтра падение доллара.

Опять прогноз. На 22 сентября 2015 года.




Торги должны начаться с уровня 65,70 – 65,80 по доллару. Небольшой возврат нефти может спровоцировать некоторый подъём доллара в начале торгов. Но не думаю, что доллар поднимется выше 66. Далее нефть должна продолжить подъём и доллар начнёт падать. Отыгрывать подъём доллара в начале торгов не имеет смысла – он может быть очень коротким и незначительным.

Вообще, сегодня должен быть очень “урожайный” день, поскольку подъём нефти обещает быть очень масштабным. И резким. Но происходить он будет “толчками” с временными отскоками, которые могут показаться остановкой и разворотом нефти. В реальности подъём должен проходить ВЕСЬ день. Конечной целью по нефти в этот день будет скорее всего 54,50 долларов на баррель. Но возможны и совсем иные числа, расчёт в условиях сильных изменений сделать сложно. Одно можно сказать точно – подъём в это день не закончится и потому я не рекомендую выходить из коротких позиций по доллару вообще в этот день. Отыгрывать остановки и отскоки в этот день опасно – небольшая ошибка может привести к крупным потерям. Лучше не жадничать и взять то, что даётся наверняка. Поскольку нефть должна пройти около 6 долларов, то доллар потеряет минимум 3 рубля и будет ниже 63 рублей к концу торгов.

Коррекция (23-00 мск).
Прогноз можно считать неудачным - ошибка по времени более 6 часов. Нефть легла на восходящий график уже около 18-00 мск... Зато легла красиво:



Естественно, что всю намеченную программу роста в этот день завершить просто не успели. Осталась на завтра.

Отложили на послезавтра?

Всё может быть. Спекулятивный рынок предсказать точно не возможно. Я только наиболее вероятные сценарии отслеживаю. Вчера, после публикации статистики по запасам нефти в США был сначала пик на 50 долларов. А потом, как и после любых пиков был отскок, которым воспользовались медведи нью-йоркской биржи. Буквально запинали нефть под лавку. Естественными причинами происшедшее объяснить нельзя - статистика по нефти плохая, запасы упали очень сильно - почти на 2 млн баррелей. Полагаю, что сегодня рынок будет отыгрывать у спекулянтов потери...

Если бы падение было спровоцировано исключительно продажами медведей, а не объективными причинами, то оно было бы очень коротким — как только падение достигло дна, медведи тут же превратились бы в быков, и мы наблюдали бы мгновенный отскок на прежние позиции. Однако низкая цена продержалась целый день, а это значит, что медведи не бросились открывать длинные позиции. То есть какие-то естественные причины всё-таки есть. Может быть, в Китае всё плохо, а может быть, Colonial Pipeline начала чинить свою трубу... Тут столько факторов влияют, что одного только сокращения американских запасов недостаточно, чтобы делать однозначные выводы о поведении цен. Ах, если бы всё было так просто...

Может быть, опять-таки завтра? Что-то прогноз всё затягивается и затягивается...

Совершенно не обязательно. Длинные спекулятивные волны на графике имеют обычный полупериод в 4-5 торговых дней. Логика тут такая. Крупным спекулянтам не выгодно дёргать рынок туда и обратно - результат будет нулевой. Им важно УВЛЕЧЬ весь рынок за собой, чтобы купив дёшево дорого продать тому рынку, что они за собой увлекли. Тут важна и инерция самого рынка. На крупной игре (более доллара в цене на нефть) эта инерция делает сама период больше 1 дня. Можно эту логику закрепить и другими соображениями. Крупные спекулянты используют не только свой капитал для игры, но и банковский кредит - так называемое "плечо". Кредит имеет либо дневной характер, либо недельный. Крупная игра имеет скорее недельный характер.



Правильно. Я допускаю и какие-то скрытые естественные причины, повлиявшие на рыночные цены. Но чаще всего, крупные спекули в сотрудничестве с биржей (точнее с её владельцами) обладая информацией по ставкам игроков двигают рынок так, чтобы сделать себе максимальный профит. За счёт мелких спекулянтов. Если большинство трейдеров ожидают подъём, то рынок идёт в противоположном направлении и биржа собирает убытки трейдеров в карманы крупных спекулянтов. Полагаю, что именно поэтому волновой анализ не даёт хорошего эффекта - им пользуются трейдеры в своих стратегиях, а биржа, фиксируя их ставки уводит курс в другом направлении. Тем не менее, циклы имеют место быть хотя бы потому, что спекулянт купив что-то затем обязан продать. И рынок крутится вокруг естественной цены, то выше её, то ниже. Проблема в том, что конкретный момент смены фазы волны предугадать невозможно аналитически. Мой метод даёт лишь некий ориентир - смещение рынка в одном направлении делает затем наиболее вероятным его смещение в другом.



Даже может и послезавтра... Посмотрим. Если скачка вверх не будет с неделю и больше, то я поверю в естественное изменение цены. А пока есть вероятность спекулятивной игры и скачка цены нефти вверх.

Но это именно волны, а не ступеньки. Волна может быть хоть месяц, но если она спекулятивная, то после спада подъём начинается без пауз. Затишье даже на два дня означает, что спад был вызван не действиями спекулянтов.

Оно, конечно, так, но это значит, что пока они увлекают рынок за собой, цена должна падать. Если они тянут рынок неделю — значит, всю неделю цена должна падать. Если цена перестала падать, спекулянтам нет никакого смысла ждать, естественная цена потянет рынок вверх, и всё скупят конкуренты, если эти спекулянты не поторопятся. Тут остаётся либо начинать скупать, либо продолжать продавать, чтобы падение не останавливалось. В любом случае на месте цена стоять не может. То есть при естественном движении, конечно, может, а вот при спекулятивных интервенциях вопреки естественному движению — никак. Тоже логика.

Здесь всё та же логика. Вести крупную игру на неделю имеет смысл, только если всю эту неделю удастся заставить цену падать. Если цена падала всего один день, а потом на три дня остановилась, как в нашем случае, то очень глупо было для медведя не превращаться в быка уже на второй день только на том основании, что он взял кредит на неделю. Если естественная цена на самом деле не падала, то рыночная после падения тут же полезет вверх, неделю ждать не будет.

Эту фразу следует отлить в бронзе и поставить на гранитный постамент. Если прогноз не может предсказать конкретного момента смены фазы, то он не представляет ценности. О том, что после спада следует подъём, а после подъёма спад, знают все. Но каждому хочется знать, когда именно.

Тогда любопытно, а чего же уже четвёртый день ждут крупные спекулянты, которые сами вызвали падение и знают, что естественных причин для падения нет? Ведь ясно, что за счёт мелких спекулянтов цена уже падать не будет, а расти будет обязательно. Я вижу лишь одно объяснение: падение вызвано не действиями спекулянтов. Они знают, что в ближайшее время цена может и не вырасти, поэтому не спешат.

Через две недели спекулянты вдруг проснулись? Не иначе как услышали заявления МЭА и ОПЕК о сокращении инвестиций в нефтедобычу. Интересно, продержатся ли 50 долларов за баррель? Оно-то понятно, что в следующем году нефть будет расти, а вот до конца года что будет? Выигрывает не тот, кто угадывает очевидный для всех прогноз типа «рано или поздно, а вырасти должен», а тот, кто предсказывает неочевидное. Например, совсем не очевидно, что нефть упадёт ниже 50. А я попробую: до конца года хоть раз, да нефть опустится ниже 50 и пробудет там больше суток. Конечно, ценность такого прогноза нулевая, ибо не называю конкретной даты, но поиграть в Вещего Олега интересно. Итак, ёлочка, зажг... Тьфу ты. Нефть, упади!

Уважаемый igrek ! А что Вы думаете насчёт статьи Е. Холомогорова "Нефтяной саботаж" ? Насколько его выводы достоверны?

_________________
Зачем строить в России Америку, зачем делать из русских американцев, да еще и за бюджетные деньги? (с)

Деньги - опиум элиты

Бинго! Уже вторые сутки нефть ниже пятидесяти. Сам удивлён, не ожидал так скоро.

Выводы о том, что наблюдаемый рост нефти связан с действиями России в Сирии, скорее смехотворны, чем достоверны. Арифметика тут вообще школьная. Игиловцы продают нефти порядка 45 тысяч баррелей в день. После того как Россия объявила о своих действиях в Сирии, наблюдался рост нефти около 3 дол/бар. Россия добывает порядка 10 млн баррелей. Если бы сокращение предложения на 50 тыс. баррелей могло привести к такому росту, то Россия безо всяких затрат на войну могла бы просто сократить свою собственную добычу на те же 50 тысяч, потеряв при этом (50 тыс)x50 = 2,5 млн и получить прибыль в (10 млн)x3 = 30 млн долларов. Она этого не делает — и это значит, что сокращение добычи на 50 тыс баррелей может привести к повышению цены не более чем на (2,5 млн)/(10 млн) = 0,25 дол. (На самом деле меньше, потому что я не учитывал экономию на затратах по добыче.) Значит, рост был обусловлен другими причинами.

К тому же автор то ли некомпетентен, то ли намеренно искажает факты, заявляя, что нефть перекачивается через нефтепроводы. На самом деле нефть перегоняется контрабандой грузовиками, это порядка 200 грузовиков в день: