malchish.org

Вы даже не представляете, какую глупость сейчас сморозили. Урегулирование по ФОР проводится только 2 раза в месяц, а не каждый вечер. Банк не имеет никакой возможности использовать средства обязательного фонда для транзакций, потому что они депонированы, заморожены до того времени, пока не уменьшатся вклады клиентов банка. Как только будут уменьшены вклады клиентов банка, средства из обязательного резерва попадают в свободный резерв и банк получает к ним доступ. Об этом и писал Виталий Насенник, когда приводил пример с крупным вкладчиком: uncle_Alex, если бы банки так легко распоряжались своими обязательным резервами, тогда в них не было вообще никакого смысла. Резервы существуют для того, чтобы ограничивать кредитную мультипликацию денег коммерческими банками. Получается так, что на каждый 100 руб., которые эмитировал ЦБ можно будет в одном банке мультиплицировать 1000 руб., затем 100 руб., которые лежат в обязательных резервах можно будет перечислить на корр. счет другого банка и тот в свою очередь тоже сможет мультиплицировать еще дополнительно 1000 руб. В итоге перегоняя эти 100 руб. из одного банка в другой можно будет мультиплицировать столько денег, сколько у нас существует кредитных организаций в России помноженное на 1000. Абсурд, становится не понятным по каким причинам ЦБ вводит норму резервирования, если на каждый эмитированный ЦБ рубль, система коммерческих банков сможет эмитировать практически не ограниченное количество рублей

Глупость это когда человек, приняв за истину чужую ошибочную фразу, развивает ее в собственную теорию, не подтвержденную ни логикой ни фактами. Я не знаю как часто проводят урегулирование по ФОР сейчас в России, но знаю о существовании ночных кредитов. Моя логика называет абсурдом, привлечь ночной кредит на момент урегулирования по ФОР, а потом 2 недели делать все что заблагорассудится. . Касательно Виталия, он писал это несколько лет назад, сколько лет до этого он сталкивался с работой российского банка не известно. И самое существенное, все что он писал касалось отвержения мультипликации. А она существует.

А Вас Фикрет, не смущает, что заемщики пользуются(тратят) свои кредиты. Их ведь потом отдавать надо. Банки распоряжаются резервами для обменов друг с другом. Общая сумма резервов банковской системы при этом неизменна. Сколько раз нужно повторить чтобы это дошло? Я выделил красным, в Вашей цитате, два действия приводящих к одному результату. Такого быть конечно не может, но в Вашей логике похоже таки может. По эмиссии центробанка, комбанк мультиплицирует денежную массу, а при перегонах в части зачислений, только сосет лапу.
Если комбанк получил ресурс свободного резерва, выдал его в кредит и перечислил в другой банк. Неужели в мозгу не зарождается сомнение, кредит в банке остался, а резерва для него нет никакого.

При сим, имеем факт. Объем бочки никогда не превышал и в настоящий момент не превышает объем текущих резервов, воды - денежной массы, вычерпнуто в объеме остатков на текущих счетах. Осталось назвать источник постоянного заполнения водой, в объеме разницы вычерпнутой воды и ее остатка в бочке.

Фикрет, Вы излишне агрессивны. Во-первых, со слов участников этого форума обазательные резервы в Украине числятся на том же счете, что и свободные. Я так понимаю, требование обязательного резервирования сводится к требованию неуменьшаемого остатка на корр счете. А, значит, в течение дня у банка есть возможность использовать обязательные резервы.
Все-таки мы обсуждаем ПРИНЦИПЫ кредитной эмиссии, а не бизнес-среду отдельного государства или отдельного банка.
Я открою большой секрет, Фикрет. В России с недавнего времени тоже несколько изменились правила по отчислению в ФОР. Там сложная формула, но если ее упростить для понимания, примерно 20% размера ФОР можно держать на корр счете в виде неуменьшаемого остатка.

_________________
С уважением,

В логике Вашим рассуждениям не откажешь, только на практике (и общем понимании этого вопроса) все немного не так.
Кредиты СТАБИЛЬНО превышают свободные резервы. Это видно из баланса банка. Кредиты группируют по срокам возврата и никто не группирует кредиты по степени свежести (сроку после выдачи). Также никто не мониторит историю возникновения остатка на текущих счетах и намерения клиентов заплатить. Ну разве что совсем в тяжелые времена, которые называются ж.па.
Моя модель эмиссии выглядит примерно так.
1. Безналичная эмиссия происходит во время выдачи кредита с зачислением суммы на текущий счет заемщика.
2. Управление ликвидностью банка происходит, в принципе, без оглядки на текущий процесс кредитования. Принцип двойной записи позволяет, правильно отразив операцию по дебету одного счета и кредиту другого, в дальнейшем управлять активными и пассивными счетами независимо друг от друга.
3. В процессе управления ликвидностью банка анализируются так называемые гэпы (gap). То есть все активы и пассивы группируются по срокам возврата. В идеале размеры соответствующих групп должны совпадать или "рвать" (гэп) ненамного. Это делается для того, чтобы спрогнозировать пики оттока средств с текущих счетов и соответственно пики нагрузки на свободный резерв. Это не единственный метод, существуют и другие аналитические подходы. В целом, это самая настоящая наука со сложными расчетами и статистическими наблюдениями.
4. Чем эффективнее управляется корр счет, тем больше зарабатывает банк. Эффективность заключается в том, чтобы остаток на корр счете был минимально допустимым, чтобы с одной стороны не допустить неисполнение приказов клиентов, с другой стороны заставить работать максимальное количество активов.
5. В процессе управления ликвидностью кредитному подразделению выдаются рекомендации по срокам и объемам выдаваемых кредитов. В этом смысле можно считать, что объемы выдаваемых кредитов связаны с СОСТОЯНИЕМ (не с остатком) ликвидности. Но это настолько общие ограничения, что формализовать эту связь не представляется возможным.
6. Кредитная активность также сдерживается нормативами Центрального Банка. Это и обязательное резервирование, создающее, по сути, отрицательный денежный поток на корр счете и норматив сосотношения собственных и привлеченных средств и пр.

Вообще при грамотно организованной банковской системе (а я считаю, что в России она такова), если в банке происходит разрыв ликвидности, приводящий к остановке платежей, то это либо на рынке паника какая-то, либо в Казначействе банка ну полные отморозки.

_________________
С уважением,

На Украине обязательные резервы всегда равны нулю, отчислений туда не производится. Если требование обязательного резервирования сводится к требованию неуменьшаемого остатка на корр счете, то у банка не будет никакой возможности использовать обязательные резервы, потому что банк вынужден держать неуменьшаемый остаток на корр счете вплоть до очередного урегулирования по ФОР. Другое дело, что банк до наступления очередной отчетной даты может принимать новые вклады от юр. и физ. лиц не резервируя их. Наверное всё так и есть, только остаток на то и неуменьшаемый, что его нельзя уменьшить в период между отчетными датами (урегулирование по ФОР), то есть коммерческий банк не может воспользоваться обязательными резервами при межбанковских транзакциях, только свободными.

Для обменов друг с другом банки используют свободные резервы, а не обязательные. Общая сумма резервов при межбанковских транзакциях конечно неизменна, но его обязательная часть всегда оседает в банках и в межбанковских транзакциях не участвует, а потому вся система коммерческих банков может выдавать кредиты только в объеме свободных резервов.

Обратите внимание на рисунок, там средства из обязательных резервов в межбанковских транзакциях не участвуют. http://www.bookz.com.ua/17/04.files/image002.gif

Фикрет, Вы так думаете или точно знаете?
Неуменьшаемые остаки считаются на конец дня. В течение дня банк может залезть в них, как угодно глубоко. При достаточном обеспечении ЦБ может даже дебетовый остаток на корр счете внутри дня допустить. Внутридневной овердрафт называется.

_________________
С уважением,

Фикрет, я возьму на себя смелость утверждать, что это плохая схема. Либо я ее не понимаю.
Ее еще можно рассматривать, как упрощенную иллюстрацию того, как работает банковский мультипликатор в теории, но в жизни все работает не так.
Я правильно понимаю, что согласно этой схеме, в банковской системе, состоящей из одного коммерческого банка на втором уровне, эмиссия невозможна?

_________________
С уважением,

Именно этим добрая половина схем и страдает. И рыбку съесть(мультипликация) и никуда не сесть(нет эмиссии)

Правильно. Вот определение банковского мультипликатора из Википедии:

Значится можно сделать вывод. В Википедии не боги публикуются.

Фикрет, а как же сказка про 5%? Там же эмиссия совсем по-другому описывается. Или Вы тоже считаете ее фигней? Я вот Максону на Вас пожалуюсь.
А бухгалтерская проводка, которая делается в банке во время выдачи кредита Вас ни в чем не убеждает?
А Вам не кажется странным, что движение средств от одного банка к другому без выдачи кредита не увеличивает объем денежных средств, а с выдачей кредита уведичивает? Может, дело все-таки в выдаче кредита?
А рассчитывается он, как сказано в Википедии. Тут все верно.

_________________
С уважением,

Кстати, неокрепшие умы ничего кроме секса в свободное от сна и работы время, не будоражит.
Будоражит вполне окрепшие.
В данном случае неправильно проставлены понятия, или как в Россиянии сейчас лепят - "дефиниции".

В любой стране, в которую влезла ссученная кодла союза пейсателей "начинается" ФРС.
Вот ФРС и задаёт цифру, скока и чего запускать в печатный станок, согласно имеющейся (подсчитанной) в ходу денежной массы, за минусом по странам и регионам (приблизительно, откуда вывоз национальной валюты или долларов контролируется). Ессно, мы тут собачимся по доллару.

Казначейство штатов ничего "заказывать" не может само, поскольку в своей стране финансами не руководит. Исполняет роль печатного станка и надзирает, чтобы не жгли национальны дензнаки на улицах страны, и не обклеивали дензнаками туалеты.

Не надо наводить умный тень на плетень.
Никакого залогового запаса у доллара (к примеру) нет.
Есть просто "заверение" государства, что "блябуду отдам". НО.
Заверение не голословное, а построенное на прошлогоднем захвате налогов с населения и корпораций, и на переспективе захвата (отьёма) налогов на будущий год.
За "раздачу слонов" (ТАРП 2008) к примеру, будут платить ещё мои дети и их внуки. И ваши будут, не дергайтесь. Территориальные границы значения более не имеют.

Согласен, что в нормальном гос-ве (если таковые ещё есть в наличии), эмиссию денег производит Казначейство, отвозя дензнаки по банкам (как единственным подконтрольным распространителям).
Предлагаю сразу ставить акцент - "ФРС-ованная" экономика, или нормальная. И всё встанет на свои места.


Совсем наоборот (в штатах). На этом и строится здесь "раздача слонов". В банке на ежедневные операции имеется ликвидов на "до 10%" от раздатых кредитов.


Вы с ума сошли!!!
Да как же союз пейсателей будет делать деньги?
Кредиты раздаются без "коллатерала". И это, кстати один из пунктов согласно которому, если заёмщик попадает в банкротство, то потраченные деньги, не выраженные в реальной собственности (жилые и нежилые постройки, землевладения, авто-мото, катера, ювелирка, антиквариат, бонды-сертификаты ценных бумаг и контрактов на инвестиции, етк.) просто списываются судом, поскольку при заполнении заявления на пользование кредитной линии заёмщик НЕ ВНОСИТ суммы в залог (коллатерал). То есть он не использует деньги вкладчиков банка.
Например при покупке машины залогом будет являться сама машин-катер-самолёт. Если чел defaulted - забирают точило и дело с концом.
Ессно ставят "лузера" в чёрный-причёрный список на срок до 10 лет. Здесь называется "Подсчёт "Честного Иссака" Fair Isaak Credit Score - FICO, буквально.
Если занимаем (просим дать кредитную линию, карту) то никаких залогов нет вообще.
Вот дебетная - совсем другое дело, но то для держателей дебетных, чековых счетов, и на кредит никакого влияния не оказывает. Там- да, сколь у чела на счету реальных денех есть - на стока можно карточкой вжикать.
Внимание!!! Следите за руками!
Так вот, печатая бумажные (безколлатеральные) дензнаки в одной части кодлы (ФРС), другая часть той же банды, сидящая в банках "занимает" людям воздух (кредитные обязательства), но назад от заёмщика берёт самые НАСТОЯШИЕ, заработанные.
Если в Россиянии (пардон за каламбур) ещё по-другому, то тут мне сказать будет нечего, не знаком.
Кстати, полезно заметить, что какое-то время назад мне попадалась информация о дебатах по переходу Центробанка России из государственных рук в частные. Уже перевели?

Добавлю, что "коллатерал" имеет место в открытии кредитов для бизнес-пользования, при покупке недвижимости (которые можно обойти даже после всех скандалов и разборок по падению рынка вторичного кредитования, или кредитования "subprime loans"/займов).
Не так давно при покупке в кредит недвижимости (не бизнес) "коллатерал" или залоговый платёж составлял до 25% от оценочной стоимости собственности.

В бизнесе можно либо под неликвиды самого предприятия, либо под хороший бизнес-план с внесением (со-вложением собственных среддств) 10-12% от рамера запрашиваемого кредита (займа)
А в 2004-м "вдруг" границы коллатералов при покупке недвижимости упали до негатива. Да-да. Можно было взять кредит на покупку недвижимости не просто под 100%-ное финансирование (никакого коллатерала), а даже 115, и в особо клинических случаях 125%.

То есть.
Заёмщик приходит голый и босый, но у него есть работа, и он предполагает сумму выплаты (с учётом выпаты по занимаемому кредиту) в пределах 35-37% (по закону) от его дохода.
Ему дают 2 займа. Один 100%-ный на собственно приобретаемое имущество, и 15-25% на тот самый коллатерал/залоговый взнос. Ну и процентное соотношение варьируется в зависимости от дохода, оценочной стоимости, кредитной истории и ещёе нескольких факторов.
Вы почувствовали разницу, Ватсон?
Следите за руками!
Потому такое колоссальное колличество народа внезапно продвинулось по дороге достижения "Американской мечты", но в течении нескольких последующих лет, планомерно было разведено на плавающем проценте по займу.
И сейчас те люди, потеряв СВОИ кровные, заработанные, заплаченные в течении нескольких лет банкам под раздутые оценочные стоимости "приобретённых" недвижимостей сосут лапу и продолжают угрюмо, но аккуратно платить за ренту (где никаких поблажек и кредитов НЕТ).
Лично знаком с людьми, чья собственность купленная в 2004-2005-х годах подпирала 300-350 штук в "зелени", сейчас сидят, и не свистят с 140 штуками оценочной стоимости по состоянию рынка.

А проценты - давай, под те, "крутые" оценочки. И такое "удачное" вложение в "собственность" уже вовсе не кажется таким удачным, и скрипятся зубы, печатаются блоги, а кудревато-мудрейская шобла потирает ручки, насадив (в очередной раз) необразованную и падкую на мечту публику.

Кстати банки, что "погорели" на вторичных долговых, проплаkав положенное время в 2008-2009-м, благополучно получили от ФРСу (своя кодла же) денех под будущие налогообложения ВСЕХ граждан страны, даже тех, кто НИЧЕГО не покупал, или покупал 20 лет назад "по-честному".

А вы говорите - эмиссия.
Это может в России эмиссия, а тут развод по полной форме.
"За сбывание мечт!"(с)